QUANTSPACE · 教学合成数据,不是真实绩效

同一批标的,分数与未来收益对应吗?

固定同一日期:因子值与未来 5 期收益,按标的一一配对。

Pearson IC = corr(因子值, 收益);Rank IC = corr(因子排名, 收益排名),corr 均指 Pearson。