QUANTSPACE · 教学合成数据,不是真实绩效
同一批标的,分数与未来收益对应吗?
固定同一日期:因子值与未来 5 期收益,按标的一一配对。
Pearson IC = corr(因子值, 收益);Rank IC = corr(因子排名, 收益排名),corr 均指 Pearson。
案例
同向排序
反向排序
部分打乱
单点极端值
存在并列
因子全部相同
散点坐标
原始数值
名次
重置