QUANTSPACE · 教学合成数据,不是真实绩效
拉长收益窗口,IC 会怎样变?
固定今天的因子、固定 Lag=0。H 只改变「从明天起累计多少天」的收益。示意曲线,不是上一页真实实验。
Horizon H(日)
因子类型
短预测(先升后降)
长趋势(窗口越长越高)
重置