QUANTSPACE · 教学合成数据,不是真实绩效

平均 IC 相同,ICIR 如何改变权重?

ICIR = 滚动 IC 均值 ÷ 样本标准差。A 的波动固定 0.03,C 固定 0.06 作对照;只改 B。权重 ∝ max(0, ICIR),上限 50%。B 的标准差为 0 时该因子权重按 0 处理。