QUANTSPACE · 教学合成数据,不是真实绩效

Max ICIR 组合方法

默认三个因子 ICIR 相同,C 与 A、B 都不相关。相关矩阵先做 50% 单位阵收缩,再解 Σw ∝ ICIR,非负且单因子 ≤ 50%。