EXPANDING WINDOW · 互动总览

每一折：过去训练，下一段预测

LogDiff → PCA → Lasso 会随训练窗扩张而重新训练

第 1 折：初始历史窗

训练 230 日 → 预测下一个 370 日
训练
20 日隔离
预测
未来
浅绿训练窗会不断变长：旧历史一直保留。第 1 折结束后，下一折会把本次预测期也纳入历史。

① 历史数据：重新训练

只看过去
OHLC18 ETF 历史日线
→
LogDiff4×4×9×10 = 1440
→
PCA.fit在训练窗 fit：1440 → 50
→
Lasso.fitPC + y_rank，alpha=1e-3
训练时才有 Label y：未来 20 日收益的截面 Rank，用来让 Lasso 学会排序。

② 新时间窗：只预测

不看答案
OHLC下一段新日线
→
同一 LogDiff仍是 1440 列
→
PCA.transform复用左侧已 fit 的 PCA
→
Lasso.predict输出每只 ETF 的预测分数
预测时没有 Label 输入：真实未来 Rank 只能事后拿来验收预测，不能提前给模型。